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金融工程数量化投资月报:三月市场风格切换,四月行业模型继续对金融、食品饮料等行业谨慎

3月市场行业结构风格持续切换

  超配组合收益:医药11.5%、餐饮旅游1.5%、纺织服装1.2%、交通运输-3.5%、钢铁-11.5%。

  低配组合收益:非银金融-3.8%、家电-4.1%、食品饮料-5.2%、银行-5.9%。

  模型近13个月表现2017年3月模型超配组合-0.47%,低配组合-2.27%,行业平均-0.91%。

  4月模型超配组合-2.83%,低配组合-3.76%,行业平均-3.42%。

  5月模型超配组合0.12%,低配组合-7.53%,行业平均-4.10%。

  6月模型超配组合4.27%,低配组合4.21%,行业平均4.69%。

  7月模型超配组合5.4%,低配组合-2.3%,行业平均1.8%。

  8月模型超配组合3.3%,低配组合4.2%,行业平均2.8%。

  9月模型超配组合0.7%,低配组合2.2%,行业平均1.3%。

  10月模型超配组合3.6%,低配组合-0.5%,行业平均0.3%。

  11月模型超配组合-4.8%,低配组合-4.5%,行业平均-3.5%。

  12月模型超配组合-1.8%,低配组合-1.3%,行业平均-0.5%。

  2018年1月模型超配组合3.8%,低配组合-2.4%,行业平均1.2%。

  2月模型超配组合-5.5%,低配组合-0.5%,行业平均-4.3%。

  3月模型超配组合0.7%,低配组合-4.8%,行业平均-0.1%。

  2018年4月模型超配/低配组合(中信一级行业)

  超配组合:电力设备、餐饮旅游、纺织服装、商贸零售、农林牧渔;

  低配组合:家电、食品饮料、银行、非银行金融。

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