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持仓报告:投机持仓变动幅度有限 市场或将趋于谨慎COT

1结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至4月3日,ICE Brent原油、VIX指数投机净多仓增加,COMEX黄金期货投机净多仓减少,NYMEX WTI原油、美国10Y国债、Cboe比特币期货净空仓增加,ICE美元指数期货净空仓减少。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)结合CFTC、ICE的交易员持仓报告(COT),截至4月10日,NYMEX WTI原油、ICE Brent原油、VIX指数、标普500指数期货投机净多仓增加,COMEX黄金期货投机净多仓减少,ICE美元指数期货净空仓增加,美国10Y国债、Cboe比特币期货净空仓减少。(图片来源:CFTC,ICE,新浪财经)

截止4月10日,ICE Brent原油期货()投机净多仓(以下简称“净多仓”)为614,615手,净多仓周变动增加14,096手。

NYMEX WTI原油期货()净多仓为707,080手,净多仓周变动增加7,535手。

叙利亚危机引发了原油期货价格本周大幅上涨。全球基准布伦特原油期货()价格收于72.58美元/桶,周上涨7.62%。WTI原油期货()价格收于67.39美元/桶,周上涨8.78%。

美国东部时间13日晚9时许,美国总统特朗普在白宫发表讲话,宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击。

叙利亚国家电视台称美英法三国对叙利亚“发动了侵略”。俄罗斯驻美使馆称,这样的行动不会没有后果,所有责任归于华盛顿、伦敦和巴黎。

石油输出国组织(OPEC)最新月报显示限产协议成果显著。3月OPEC原油日产量环比下降20.14万桶至3196万桶,触及一年来最低水平,委内瑞拉、沙特、安哥拉和利比亚产量大幅下滑。

OPEC将2018年全球原油需求增速上调3万桶/日至163万桶/日,并称到第四季度时,有望看到原油需求突破1亿桶/日的历史性关口。2月份OECD石油库存减少1740万桶至28.54亿桶,仍较五年均值高出4300万桶。

OPEC秘书长穆罕默德-巴金多在接受路透采访时表示,尽管全球原油供应过剩将在9月前消失,但OPEC及其盟友准备将其减产协议延长至2019年。

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至4月6日当周EIA原油库存增加330.6万桶,预期为减少104.12万桶。周五,油服公司贝克休斯()公布的美国周度活跃原油钻井设备数量增加7台,总数量为815台。

本周,中国原油期货主力合约上涨6.35%,报427元/桶。全周成交量共计316,762手,周五收盘持仓量为13,480手。成交和持仓数据相较于均大幅攀升。

中国原油期货SC1809合约(来源:INE,新浪财经)中国原油期货SC1809合约(来源:INE,新浪财经)

WTI原油期货合约每手为1000美式桶。

COMEX黄金期货()净多仓为165,372手,周变动减少1,217手。金价周累计上涨0.84%。

COMEX黄金期货合约每手为100金衡盎司。

ICE美元指数期货()()净多仓周变动增加620手,本周净空仓为1,805手。美元指数本周下跌0.38%,截至周五,兑六种主要货币的贸易加权美元指数报89.8。

ICE美元指数期货合约每手价值为美元指数DXY*1000美元。

CBOT美国10Y国债期货()()本周投机净空仓为330,635手,净多仓周变动增加44,730手。

本周美国10Y国债期货投机多仓增加12%。

美国10Y国债收益率下半周开始走强,周五报2.83%,周涨幅1.51%。

美国2Y国债()收益率本周大涨3.28%,报2.36%,续创金融危机以来新高。本周公布的初请失业金人数以及一季度财报的利好消息,增强了投资者对美国经济加速上升的信心。

美联储本周公布的显示,与会的官员认为美国经济正在强劲增长,与此同时通货膨胀也正在上升,这就意味着美联储有理由继续加息。此次纪要被市场解读为略偏鹰派。

美国10Y国债期货合约每手面值为100,000美元。

Cboe()VIX指数期货()净多仓为92,913手,净多仓周变动增加13,811手。

VIX指数期货投机多仓增加7.1%,空仓减少3.75%。

VIX指数本周持续下跌19%,至17.41。但在持仓周期中,VIX指数曾经一度由18.9上升到21.49。

Cboe标普500波动率指数期货合约每手价值为VIX指数*1000美元。

CME标普500指数期货()净多仓周变动增加1,582手,净多仓为1,594手。标普500指数期货投机空仓减少20%。本周标普500指数上涨2%。

美股三大股指1月26日以来走势(收盘线)(来源:新浪财经)

CME标普500指数期货合约每手价值为标普500指数*1000美元。

Cboe比特币期货()净多仓为-1,721手,净多仓周变动增加65手。

比特币本周大幅上涨。Bitstamp交易所数据,北京时间4月14日12:30,比特币现货价格()报8034美元。上周这一时点报价在6600美元附近。

北京时间12日19时后,迎来一波疯狂拉升,短短40分钟神秘暴涨1200美元,一度击破8000美元关口,创两个月来最大日内涨幅。这可能与快速拉升叠加其所引发的空头平仓有关。截至上周二的显示,Cboe比特币期货()的投机净多仓为-1,786手。

北京时间12日晚间,比特币出现暴涨行情(图片来源:新浪财经)北京时间12日晚间,比特币出现暴涨行情(图片来源:新浪财经)

Cboe比特币期货每手合约对应1个比特币。

美国商品期货委员会( U.S. Commodity Futures Trading Commission,简称CFTC)是美国期货及衍生品市场的监管机构。

期货及衍生品持仓报告(The Commitments of Traders,简称COT)由CFTC公布,逢周五发布(遇节日会顺延至下一个交易日),数据截至当周二。该系列报告涵盖NYMEX、COMEX、ICE、CBOT、Cboe等交易所交易的期货、期权、互换等衍生品。

通常,投资者更关心“可报告持仓”(Reportable Positions)中的“非商业”部分里的净多仓(Net Positions)。这个指标是由“非商业”持仓中多仓(Long)减去空仓(Short)得到,投资者关心该值的周度变化。研究者如果将这些数据拉到更长时间窗口去考察,也可以在一定程度识别出该品种投机力量的变化趋势。

按照CFTC的定义,“商业”(Commercial)是指涉及到大宗商品的生产、加工或销售的实体。“非商业”(Non-Commercial)则通常指参与“投机”(speculative)的交易商,当中包含对冲基金等资产管理公司。

《线索Clues》引用的数据是COT系列报告中“仅期货”(Futures Only)部分,即不含期权等其它衍生品。这也是主流财经数据提供应商常用的报告口径。

( / 李涛)

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截至4月3日,

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